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主动量化基金年内业绩首尾相差超70%

文章来源:平演信息门户网 发布时间:2019-10-26 17:09:08

近年来,定量基金发展迅速,已成为公开发行市场不可或缺的一员。因为它能以高响应速度获得超额回报,所以赢得了许多投资者的青睐。然而,由于各种投资因素,积极量化基金业绩差异的趋势有所增加,差异超过70%。

据统计,截至10月11日,统计中包括的268只活跃量化基金(每种基金单独计算)中,业绩最高的四只基金的年收益率均在50%以上,101只基金的年收益率在30%以上。与此同时,7只基金实现了负回报。

结果从一端到另一端相差超过70%。

风能数据显示,截至10月11日,27只活跃的定量基金的净增长率超过40%,4只基金的净增长率超过50%。其中,彩通复信以68.52%的净增长率排名第一,其次是中海量化战略和银华餐饮集团,分别以57.99%和51.37%的净增长率排名第二。此外,惠安多战略A、长盛医疗业、泰达宏利业绩增长、浙江商业大数据智能选择消费、融资新动向、银华医疗卫生A、中国商业净值增长率新量化区间均超过45%。

总体而言,全年基金收益积极量化总体表现良好,101只基金收益超过30%,占比38%;177家,占66%,回报率超过20%。与此同时,仍有7只活跃的量化基金在这一年中出现负回报。

模型差异导致性能差异

没有什么定量策略是万能的。为了适应复杂多变的市场环境,基金经理将根据策略的执行情况调整量化模型。正是因为定量基金的投资策略是灵活多样的,所以每只基金的表现各不相同。

今年业绩最佳的彩通复信灵活运用各种投资策略,充分挖掘和利用市场潜在的投资机会。其十大主要股票包括世嘉科技、上海电力公司、天府电信、新怡盛、龙脊公司、同威公司等。今年以来,所有股票都上涨了50%以上,包括一些实力雄厚的股票,如上海电力公司,今年以来上涨了263%以上。从重型仓储业的角度来看,大部分职位由科技信息产业和制造业占据。

财通复信在报告中提到,在第一季度和第二季度,该公司仍保持其主要由通信等成长型股票组成的投资组合。它对5g行业的未来持乐观态度,并将超越通信产业链的上下游企业。从相关产业链中企业的表现来看,仍有很大的增长空间。与此同时,它将继续分布在其他增长领域,包括消费电子、光伏和其他行业。

常胜医药行业基金经理周思聪表示,获得超额回报的主要原因是通过该行业个股的多头头寸和高度繁荣以及对退出的更好控制。“如果你想在制药行业选择一家好公司,你应该首先选择轨道,挖掘高繁荣和收入快速增长的子行业,严格遵守估价制度,并选择目标以获得超额收入。”

与其他医疗主题基金相比,昌盛医疗有限公司不仅偏好医疗行业的个股和债券,还投资于医疗保险相关的保险行业,不仅可以在医疗行业获得稳定的投资回报,还可以通过配置保险上市公司更有效地控制退出。周思聪认为,基于人口老龄化和人们健康保险意识的增强,医药行业将具有长期效益和长期投资价值。

本文来源于中国基金会

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